Definition: Schätzung von Erwartungswert und Varianz

Gegeben seien eine Familie von W.maßen $\left(\mathbb P_\vartheta\right)_{\vartheta \in \Theta}$ sowie eine Folge von Zufallsgrößen $X_1, X_2, X_3, ...$, so dass  $X_1, X_2, X_3, ...$ unter $\mathbb P_\vartheta$ u.i.v. mit Erwartungswert $\mu(\vartheta)$ und Varianz $\sigma^2(\vartheta)$ sind.