Satz: Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Es sei $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsgrößen in $\mathfrak{L}^2$ mit Erwartungswert $\mu$ und Varianz $\sigma^2$ . Dann gilt für alle $\varepsilon > 0$